ストップ高が剥がれる銘柄は強いのか? 2017年5月12日の株シストレ結果

トレード結果

ストップ高が剥がれる銘柄は強いのか?

ストップ高銘柄を保有しているのですが、これがよく剥がれています。

ストップ高が剥がれる銘柄って強いんですかね?翌日の値動きを今度イザナミで検証してみようと思います。(5月25日に検証したため追記しています)

シストレの方は昨日からは少し持ち直していますが、早く2,400万円を復活して、もっと勢いをだしてほしいですね。

今夜のアメリカ経済指標は消費者物価指数や小売売上高があります。波乱なく終わってくれればよいのですが。

ストップ高が剥がれた銘柄のバックテスト

イザナミに「Stop高(高値)」という指標があるので、この条件を満たしている銘柄をバックテストしたいと思います。

ただしこの指標は、「Stop高=高値」という指標なので、実際にはストップ高のまま引けた銘柄「Stop高=高値=終値」や終日ストップ高の銘柄「Stop高=高値=安値」も含んでいます。
よってストップ高剥がれの銘柄のみを対象にしているわけではありません。
高値がストップ高に達した全ての銘柄が対象になります。

対象市場は東証1部、マザーズ、ジャスダック、期間は2010年1月4日から2017年5月25日まで。
手仕舞いは翌日成り売りです。
結果はこちらです。

ストップ高剥がれ1 ストップ高剥がれ2

朝一で成り買いして1日保有し、翌日朝一で成り売りしただけの簡単ルールでは勝てないということですね。

このルールに条件を加えて、勝てるストラテジーにしてみたいと思います。

ストップ高剥がれ3 ストップ高剥がれ4

ただし、検証開始の2010年から最適化しているので、この売買ルールではそれ以前の年の成績がよくありません。

そこで、検証開始期間を2000年からで違った売買ルールを作ってみました。

ストップ高剥がれ7 ストップ高剥がれ7

マイナスの年もありますが、仕掛けが成り行き買いであることと保有日数を考えればまあまあの期待値なのと、トレード回数がそこそこあるので、最適化による成績の向上の余地がまだあるのがよいところかと思います。